标准差率

时间:2024-10-11 15:24:37编辑:小淘

标准差率的计算公式:

1、预期值=∑(概率*预期报酬率)。

2、样本方差=∑(预期报酬率-预期值)^2*概率。

3、样本方差=∑(预期报酬率-预期值)/(N-1)。

4、样本标准差=样本方差的平方根(标准差越大,风险越大)。

5、变化系数(标准离差率)=标准差/预期值。

方案A的预期收益率为:40%*0.4+25%*0.4+15%*0.2=29%。

方案A的标准离差:((29%-40%)^2*0.4+(29%-25%)^2*0.4+(29%-15%)^2*0.2)^(1/2)=9.695%。

方案A的标准离差率:9.695%/29%=33.43%。

方案B的预期收益率为:50%*0.4+25%*0.4+20%*0.2=34%。

方案B的标准离差:((34%-50%)^2*0.4+(34%-25%)^2*0.4+(34%-20%)^2*0.2)^(1/2)=13.1909%。

方案B的标准离差率:13.1909%/34%=38.7967%。

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